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Cartelera

Administración de Portafolios de Inversiones (virtual)

Invita: Maestría en Finanzas.

Dirigido a directivos, gerentes, analistas, reguladores y consultores en el área de inversiones, y personas interesadas en el tema.

Objetivo: Conocer las metodologías que permiten aplicar los diferentes modelos de administración del portafolio de inversiones para cualquier tipo de negocio.

Contenido.

  1. Fundamentos de análisis estadístico.
    1.1. Medidas de tendencia central.
    1.2. Medidas de variabilidad.
    1.3. Probabilidad.
    1.4. Función de distribución normal de probabilidad.
  2. Rendimiento y riesgo.
    2.1. Conceptos básicos de rendimiento y riesgo.
    2.2. Rendimiento esperado y varianza del rendimiento.
    2.3. Cálculo del rendimiento y riesgo de un activo individual.
  3. Teoría de carteras o portafolios.
    3.1. Conceptos de cartera: riesgo individual, riesgo sistémico, tasa libre de riesgo, riesgo de mercado, covarianza y correlación de activos.
    3.2. Análisis de media varianza.
    3.3. Cálculo del rendimiento y riesgo de una cartera. El valor en riesgo (VAR).
    3.4. El conjunto de oportunidades de carteras.
    3.5. La línea del mercado de capitales.
  4. Modelo de fijación de precios de los activos de capital (CAPM).
    4.1. Recta del mercado de valores.
    4.2. El beta de los activos.
    4.3. Aplicaciones en deudas y acciones.
    4.4. El promedio ponderado del costo de capital.
  5. Metodologías de análisis de carteras.
    5.1. Carteras eficientes.
    5.2. Fronteras eficientes del mercado.
    5.3. Matriz varianza-covarianza.
    5.4. Índices de rendimiento y riesgo.

1 Del 18 de enero al 8 de marzo.
2 Lunes y miércoles, de 6 a 8 p.m.
1 Fecha límite de inscripción: Lunes 18 de enero. Solicitar ingreso

Inversión: $200.00. 20% de descuento para estudiantes, graduados y empleados UCA. 10% de descuento en inscripciones hechas antes del 8 de enero.

Más información: Félix Benítez • mafi.acad@uca.edu.sv